这是一个全球资产配置的黄金时代，伴随着财富的积累、政策的开放、渠道的拓宽，投资者参与海外市场的积极性日益高涨。走出国门的投资者该如何保持风险与收益之间的动态平衡？时下流行的风险均衡策略是否能够从容应对？

2016年11月10日下午1点整，第一创业证券（下简称“公司”）携手中国量化投资俱乐部、朝阳永续在深圳投行大厦举办了题为“全球多资产风险均衡配置策略揭秘”的高端闭门主题沙龙。沙龙特邀美国PanAgora资产管理公司首席投资官兼多资产研究部主管钱恩平博士揭秘全球多资产风险均衡配置策略，此外，还有三十多位优秀的私募基金经理和行业领军人物参会。

公司副总裁奚胜田博士首先发表了开场致辞，随后，南方基金量化投资部总监刘治平介绍了量化投资及国内FOF的现状，美国PanAgora资产管理公司钱恩平博士则从风险均衡（Risk Parity）的定义切入，对Risk Parity进行了解读，通过10个问答巧妙地揭秘了风险均衡配置策略，并分别从Risk Parity的起源，风险均衡是否真的很简单，风险均衡是否仅仅是资产配置策略，风险均衡在中国能否应用，风险均衡的中国特色等角度具体剖析。

钱恩平博士在对“风险均衡”的总结中指出：目前市场上存在很多误解，风险均衡管理人的汇报差异极大；随后对多因子模型、FOF、风险均衡在资产配置上的应用、在个别资产上的应用量化理论进行了总结陈述。

在圆桌论坛环节，鹏华基金王咏辉、平安大华基金孙东宁与钱恩平博士分别就“主动止损和提前获利了结哪个更有利于投资”、“多因子资产配置策略的有效性”进行了探讨；南方基金刘治平对“FOF与FOHF国内外的差异”进行了进一步解读，并就“量化投资机构是否应该作为伯乐去用FOF的形式培养千里马”进行了探究。同时，国金资管、广发基金、银河证券、华泰证券、大岩资本、招行私行、平安信托、博时基金、诺安基金、朝旭投资、天易资本、汇富联合、正前方金融、朝旭投资、悟空投资、阿巴马资产等机构纷纷参与讨论，各专业人士尽抒己见，思维碰撞迸发精彩观点，现场气氛非常热烈。